«Превосходство» — стратегия торговли против «толпы» (большинства) + зарабатываем вместе с маркетмейкерами (крупными участниками рынка)

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Данная стратегия основана на классическом подходе, который основывается на том, что цена на рынке стремится против позиций большинства (которые теряют) в сторону позиций меньшинства (которые зарабатывают).

Характеристики стратегии

Описание, принципы торговли

Основа стратегии. Цена на валютном рынке сама по себе движется против большинства участников, а зарабатывает меньшинство (если было бы наоборот, форекс прекратил бы своё существование).

Кроме того, подразумевается, что ценой управляют "маркетмейкеры" (крупные участники рынка: банки и прочие), которые влияют на движение котировок в нужном им направлении (против "толпы", которая при этом теряет, давая заработок маркетмейкеру).

По сути, не важно, по какой причине цена движется против большинства, а имеет значение лишь сам факт этого, на котором и построена система торговли.

Принцип торговли. Мы с вами открываемся только против "толпы", рассчитывая заработать на движении вместе с меньшинством.

Для определения, в какую из сторон открыты большинство участников рынка, мы будет использовать сервис MyFXBook, который в открытом доступе публикует данную информацию на основе данных своих пользователей.

Обратите внимание, что когда бы вы не посмотрели данные, большинство всегда проигрывает:

Большинство всегда проигрывает

Конечно, клиенты только лишь указанного сервиса - это "капля в море" от всего рынка, но поскольку поведение основной массы трейдеров на рынке в целом примерно одинаково, соответственно, определение, в какую сторону открыты позиции большинства в определённом кругу среднестатистических трейдеров, с большой долей вероятности указывает на настроения рынка в общем.

Сам сервис достаточно популярен, его клиентами являются трейдеры, торгующие через разных брокеров со всего мира, что позволяет нам использовать предоставляемые им данные в своей торговле.

Особенности стратегии "Превосходство"

Идея торговли "против толпы" универсальна, и, соответственно, данная стратегия может применяться к любым торговым парам. Как показывает практика, лучше использовать наиболее популярные (см. список выше).

Сегодня мы рассмотрим правила для торговли по подходу, который подразумевает торговлю "для ленивых", то есть не занимает много времени, и простоту (как известно, "чем проще торговая система, тем сложнее ей сломаться в долгосрочной перспективе"):

  • в торговле не используются индикаторы
  • сделки открываются один раз в сутки по валютным парам, подходящим под условия стратегии
  • для диверсификации рисков торговля ведётся одновременно по 10 парам
Обратите внимание, что рассматриваемую идею можно применять не только по правилам, которые мы рассмотрим ниже, но также на её основе можно составлять внутридневные тактики (например, фильтруя сделки, которые направлены в сторону большинства, ведь мы знаем, что с наибольшей вероятностью цена пойдёт в сторону, выгодную меньшинству) или прогнозировать долгосрочные тенденции и прочее.

Стратегия может использоваться, как во флете, так и в тренде.

Замечено, что "толпа" часто стоит против тренда, пытаясь поймать разворот, но тренд за счёт их потерь обычно только продолжается далее.

Проведя тесты, вы будете удивлены, как порой точно отрабатываются движения, и как с помощью данных MyFXBook можно с большой точностью предположить действительный разворот тренда.

Начинающим. При всех рассмотренных плюсах, не забывайте о контроле рисков. Перед торговлей на реальные деньги, используйте тестирование на демо-счёте или на микро-счёте с незначительным депозитом.

Настройки рабочего профиля

Перейдите на сайт MyFXBook в раздел "Community - Outlook", где вы увидите список валютных пар, напротив каждой из которых отображается индикаторная полоса, показывающая открытые позиции клиентов (зелёный цвет - покупки; красный - продажи):

Индикатор Outlook

Если навести мышью на индикаторную полосу, то можно в процентном отношении увидеть настроения участников по выбранной паре:

Настроения рынка в процентном отношении

Данный показатель открытых позиций трейдеров служит индикатором, который используется в стратегии при принятии решения о необходимости заключения сделок. Сохраните адрес страницы в закладки, чтобы в будущем удобно было перейти к индикатору.

Далее перейдите в торговый терминал и для удобства торговли откройте все необходимые пары (по условиям стратегии, как мы уже выше рассмотрели, их 10), по которым будет осуществляться торговля. Таймфрейм D1:

Валютные пары, таймфрейм D1

На этом, рабочий профиль настроен. Дополнительные индикаторы или инструменты для торговли по данной стратегии не требуются.

Правила осуществления сделок, примеры

Анализ и вход в рынок производится 1 раз в сутки на открытии. При этом, целесообразно выждать немного времени (10-30 минут), пока нормализуется спред, поскольку в самом начале суток он может быть слишком высок.

Открытие сделок buy (покупка)

Вход в рынок осуществляется по всем парам из 10 перечисленных ранее, ситуация по которым соответствует следующему условию:

  • количество открытых трейдеров в покупку во время открытия сделки составляет 40% и менее, соответственно, количество продающих при этом будет 60% и более, то есть мы входим в ту сторону, в которую стоит меньшинство (против "толпы")

Фильтр на вход:

  • если количество покупающих трейдеров менее 20% (продающих, соответственно, более 80%), вход не производим, поскольку зачастую к этому моменту пара уже прошла движение и с большей вероятностью ожидается откат
Для начинающих. Поскольку иногда по условиям стратегии требуется открывать значительное количество сделок одновременно (например, 6 из возможных 10), несмотря на то, что несколько одновременно открытых пар могут диверсифицировать риски, не забывайте о мани менеджменте, то есть если у вас открыто одновременно 5 пар с риском на сделку по каждой 3%, то если они закроются все по стоп лоссам, общий убыток будет существенным. Диверсификация ни в коем случае не исключает развития ситуации по наихудшему сценарию.

Рассмотрим пример с парой USDJPY. Во время, когда необходимо открываться, индикатор показывает, что количество покупающих (long) составляет 31%:

Пара USDJPY, сделка buy

Соответственно, нам необходимо открыться в buy.

Цели и ограничение убытков (не только по паре USDJPY, применительно ко всем):

  • Take profit: 300 пунктов (4-х знак)
  • Stop loss: 100 пунктов (4-х знак)

Вход в покупку

Выход с рынка, если в течение суток не отработали ордера stop loss или take profit, независимо от того, находятся сделки в плюсе или минусе, производится в конце суток вручную перед проведением анализа и открытием новых сделок на следующие сутки.

Обратите внимание. Стратегия предусматривает длинные стоп лосс и тейк профит, которые срабатывают не часто (особенно тейк), то есть стоп служит прежде всего страховкой от разворота тренда, а тейк необходим, чтобы поймать аномально сильное движение, если такое произойдёт. Большинство сделок закрываются вручную в конце дня.

Открытие позиций в продажу происходит зеркальным образом, то есть, если количество продающих находится в пределах от 20% до 40% (покупающих, соответственно, - от 60% до 80%), осуществляется открытие сделки sell.

Дополнение при входе

Как показала торговля, лучшими результаты получаются при входе 2-мя частями, когда планируемый лот делится на 2 равных части и на открытии суток входим 1-ой половиной объёма, а вторую ставим в виде отложенного лимитного ордера в ту же сторону через 50 пунктов ближе к stop loss (который у обоих позиций ставится в одном месте на расстоянии 100 пунктов от открытия первой сделки (и, соответственно, на расстоянии 50 пунктов от лимитного ордера)):

Вход 2-мя частями

Альтернативный stop loss и take profit

Для большей гибкости стратегии можно вместо фиксированных значений стопа и тейка использовать показания индикатора Average True Range (ATR) с периодом 14, умноженные на коэффициент.

Индикатор показывает волатильность рынка за выбранный период (в нашем случае 14 дней). Он является стандартным и уже присутствует в платформе Meta Trader:

Индикатор Average True Range

  • Take profit: 2.1 показателя ATR
  • Stop loss: 0.7 показателя ATR

Альтернативный подход

Если время торговли на открытии суток приходится для вас на позднюю ночь и, соответственно, не удобно, вместо данного времени можно торговать с открытия Европейской сессии (9:00 по EET) по тем же правилам, которые были рассмотрены выше.

При данном подходе следует использовать пары, связанные с Европой (евро, фунт и прочие). Движения, вызванные азиатскими валютами (например, йена), часто проходят до открытия Европы.

Благодарю за внимание! С уважением,
Николай Маркелов, автор MarkelovFX.ru

Категория:
Стратегии
Повысить рейтинг

Смотрите также

Дискуссия по теме