Индикатор «Кайман» — анализ настроений участников рынка Форекс + описание и использование «Cayman» в торговле; примеры сделок; советник

Характеристики и описание индикатора «Cayman»

• Брокер для торговли
• MetaTrader 4
• EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, EURJPY, EURGBP, XAUUSD, XAGUSD
• любой
• круглосуточно

Кайман функционирует в трёх модификациях:

• Web-версия. Доступна в браузере через личный кабинет клиента на сайте брокера
• Индикатор для MT4. Располагается в отдельном окне под графиком
• Виджет для MT4. Отображается в левом верхнем углу терминала

Все версии имеют аналогичные функции и опции, но разный интерфейс (скриншоты ниже).

Описание индикатора. Как уже отметил выше, данный инструмент создан и поддерживается данной компанией. Необходим для того, чтобы определить, на чьей стороне перевес на рынке, то есть, какого объёма открытых сделок трейдеров в текущий момент в процентном отношении больше — на покупку или на продажу.

• Прежде всего, «Кайман» можно использовать при торговле против «толпы», повторюсь — это одно из наиболее успешных направлений на Форекс (описание стратеги).
• Кроме того, в случае, если соотношение позиций «buy» и «sell» индикатора сильно выходит из равновесия и достигает критических отметок, то это является важным сигналом к развороту тренда, что можно эффективно наблюдать с помощью «Каймана».

Торговлю против «толпы» применяют крупные Форекс-манипуляторы (маркетмейкеры). Например, самые мощные инвесторы способны направить рынок в определенную сторону, заставляя «толпу» верить в тренд и следовать ему. Как только большая часть участников подключается к тренду, «киты» ставят в противоположную «толпе» сторону и получают огромную прибыль. Собственно, «Кайман» позволяет трейдеру отслеживать соотношение настоящих объёмов покупок/продаж, чтобы выбирать наиболее эффективные моменты входа, предугадывая точки открытия сделок крупными игроками.

Информация о настроениях рынка поступает в «Cayman» напрямую в онлайн-режиме из дилингового центра (ДЦ), где торгует, более, чем 150 000 активных трейдеров. Это далеко не весь Форекс и такое положение дел не отображает ситуацию на рынке на 100%... Тем не менее, в виду того, что поведение «толпы» характерно определёнными известными особенностями (статья о психологии поведения в трейдинге) в любой количественной массе, анализ, пусть и не всего объёма Форекс (поскольку возможности такой нет), но вполне существенной массы трейдеров, достаточен для того, чтобы сделать вывод о ситуации в целом.

Для «Каймана» есть готовый советник, скачать который также можно в ЛК:

Внешний вид, настройки и особенности

В зависимости от отмеченных выше модификаций, интерфейс индикатора будет различаться...

WEB-версия на сайте выглядит следующим образом:

Пояснение по цифрам на рис. 2

1. График цены выбранной торговой пары (на скриншоте выбрана EURUSD). При наведении на него отображается окно с временем, курсом котировок, и соотношением покупок и продаж.
2. График индикатора «Кайман», показывающий процентное отношение объёма ордеров, открытых в покупку («buy»), к общему числу всех ордеров трейдеров ДЦ. То есть, если показатель индикатора (п. 3 на графике) равен, например, 40 — это означает, что в покупки открыто 40% объёма трейдеров, а, соответственно, 60% стоит в продажи.
3. Шкала, показывающая процентное отношение открытых в «buy» позиций.
4. Настройки (торговая пара, таймфрейм, тип графика (свечной или линейный), временной интервал для отображения).

Версия для MetaTrader 4 выглядит так:

Установка индикатора стандартная. Из возможных настроек в терминале доступны:

• Цвет линии
• Верхний и нижний уровни. Например, можно отметить следующие важные из них — критические 20/80; глубокие 30/70; средние сигнальные 40/60:

  

Кстати, обратите внимание на рис. 4, на котором хорошо видно, как уровень «Каймана» длительное время показывает значение выше сигнального уровня «60» (то есть большинство стоит в покупках), но при этом график цены уверенно снижается против «толпы» (то есть зарабатывает меньшинство).

Виджет для MetaTrader 4 (распаковывать необходимо в папку «MQL4/Experts») отображается в виде полоски, разделённой 2-мя цветами (зелёный — трейдеры в покупках; красный — в продажах):

Индикатор или виджет скачивается на соответствующей вкладке той же страницы в ЛК, где и отмеченный выше советник:

При установке виджета, обратите внимание на инструкцию (ссылка на неё видна на рис. 6 над кнопками скачивания) — там необходимо произвести дополнительные настройки терминала, отметив галкой в «Настройки → Сервис → Советники» пункт «Разрешить WebRequest для следующих URL:» и добавить нужный адрес:

Как использовать индикатор в торговле

У «Каймана» можно отметить важные уровни:

• «50» — баланс покупок и продаж, когда объём «buy» равен «sell». Область «около 50» (между «40» и «60») можно считать зоной неопределённости рынка
• «>60» — преобладание покупателей, стоит продавать (это будет против «толпы»); соответственно, «<40» — стоит покупать
• «>70» — глубокий уровень преобладания «быков»: осторожно продавать, поскольку повышается вероятность разворота графика вверх, в виду перепроданности; «<30» — осторожно покупать (возможен разворот вниз, в виду перекупленности)
• «>80» — критичный уровень: если происходило движение цены вниз, то ожидается разворот вверх (возможно, резкий), в виду сильной перепроданности. Если движение вниз сопровождалось сильными фундаментальными новостями с пробитием какой-либо важной поддержки графика цены, то разворот гораздо менее вероятен; «<20» — то же самое, но, соответственно, в противоположную сторону

Указанные выше значения хорошо подходят к наиболее ликвидной EURUSD (таймфрейм роли не играет). К другим парам может потребоваться дополнительное тестирование и подбор собственных уровней.

Разбор практических примеров

Рассмотрим наглядно примеры использования...

Пояснения по рис. 8

1. Индикатор находится в зоне «30-40» — покупаем.
2. Идёт движение — держим позицию «buy» (то есть стоим против большинства).
3. Индикатор закрепился над отметкой «50» — можно выходить из «buy», зафиксировав прибыль.
4. Показатель «около 50» — неопределённость, не торгуем.
5. Открытая сделка в пункте 5 не пошла в нужную сторону, но индикатор уже закрепился выше 50-ти, поэтому закрываем покупку с небольшим убытком и переходим в процесс ожидания.
6. «Кайман» закрепился над отметкой «60» — открываемся в «sell».
7. Идёт хорошая «стрижка» «толпы», стоящей в «buy». Продолжаем держать нашу «sell», давая прибыли расти, до принятия решений по следующим соответствующим изменениям показателя «Каймана».

Пояснения по рис. 9

1. Линия «Каймана» вошла под сигнальный уровень «40» (количество продавцов начало существенно преобладать), соответственно, торгуем в «buy».
2. Индикатор закрепился над срединным уровнем «50» — закрываем все покупки.
3. В этих местах можно было пробовать подтягивать повыше «стопы», чтобы выйти из сделки раньше и не терять значимую часть прибыли на «откате», которую получили при восходящем движении.

Пояснения по рис. 10

• Цифрами 1-7 показаны «отработки» восходящих движений по сигналам индикатора «Кайман»
• Цифрой 8 показана нисходящая сделка
• «9» на скриншоте напоминает о срединном уровне «50», в районе которого производятся выходы из сделок